V1.1.0時点では初期から解放されている月風魔と、乱入イベントのクリア後に解放される月蓮華の2キャラクターが存在します。

風魔は初心者向けのキャラクターです。
特に生命力や技の高さが注目すべき点で、ゲームの解放要素(鍛錬や秘伝、武器鋳造)が進んでいない場合、ステータスの高さが攻略を助けてくれます。蓮華と比較すると戦闘面での優位が大きく、攻略の安定感が段違いです。

蓮華は上級者向けのキャラクターです。
風魔のHPと火力を低くして、代わりに速度を高めたというような調整がなされており、戦闘面は風魔に負けていますが、移動時間の短縮で道中の攻略を短縮できるのが特長でしょう。

正直言うと見た目で選んでいいのですが、性能の数字的にはどう違うのかというのをこのガイドで解説します。

※蓮華の攻撃速度を加味すると、理論上技が風魔の75%、崩は風魔の99%相当になります。

• 移動速度　館の左端から右端までの移動にかかった時間を計測
  
• 攻撃速度　刀の通常攻撃三段を連続で3回出すのにかかった時間を計測

風魔÷蓮華を計算すると下記のようになります。
移動速度　14.14 / 12.27 = 1.1524…
攻撃速度　4.77 / 4.30 = 1.1083…
つまり、蓮華は移動速度が風魔の115%、攻撃速度が110%に設定されていると思われます。

刀の通常攻撃三段を繰り返す場合、風魔が9回攻撃する間に蓮華が10回攻撃できることになります。