Переходим в C:/Users/ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/AppData/Roaming/Warner Bros. Interactive Entertainment/LEGOWorlds
и вносим следующие изменения в файл PCCONFIG.TXT:

В строках ScreenWidth, ScreenHeight, WindowWidth и WindowHeight указываем соответствующие параметры своего монитора.
В строках Windowed и BorderlessWindow ставим значение 1.

Также для уверенности я запретил любые изменения в этот файл.

После этих изменений игра всегда будет запускаться в окне без рамок.